Berenberg DyMACS Volatility Premium R: 03/2018-Bericht, Wertzuwachs von 0,25% - Fondsanalyse


18.04.18 09:30
Meldung
 
Hamburg (www.fondscheck.de) - Ziel des Berenberg DyMACS Volatility Premium R-Fonds (ISIN DE000A0YKM57 / WKN A0YKM5 ) ist die stetige Vereinnahmung von Optionsprämien durch optimierte Auszahlungsprofile in Form verkaufter Calls/Payer und Puts/Receiver, teilweise in Verbindung mit Long-Optionen, so Dr.
Marc Gerritzen, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Basisinvestment dieser aktiven Optionsstrategie würden ausgewählte Anleihen europäischer Emittenten mit hoher Bonität und kurzer Duration darstellen. Die Strukturierung der Optionsstrategien erfolge quantitativ auf Basis eines Multi-Faktor-Modells, welches fundamentale und technische, aber auch Sentiment-Indikatoren auswerte. Jeder Optionsabschluss definiere einen Zielkorridor innerhalb dessen sich der Basiswert während ca. eines Monats bewegen sollte. Sei das der Fall, könne die volle Prämie aus dem Verkauf der Optionen vereinnahmt werden. Werde der Zielkorridor verlassen, greife das systematische Risikomanagement ein, um Verluste zu begrenzen.

Der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China habe im März für eine Divergenz zwischen Aktien- und Zinsvolatilitäten gesorgt. In den USA und in Europa hätten implizite sowie realisierte Aktienindex-Volatilitäten auf historisch hohem Niveau notiert. Zinsvolatilitäten hätten hingegen weiterhin auf niedrigen Ständen verharrt. Deutlich festere Aktienmärkte in der ersten Hälfte des Monats und schwächere EUR und USD Zinssätze hätten für ein Eingreifen des systematischen Risikomanagement Prozesses der Experten gesorgt. Die Strategien auf Aktienindices hätten gegen Ende des Monats mark-to-market Verluste hinnehmen müssen. Die defensive Positionierung des Fonds und die attraktiven Prämieneinnahmen hätten jedoch für alle Substrategien einen positiven Performancebeitrag von insgesamt +31 Basispunkten ermöglicht. (Stand vom 29.03.2018) (18.04.2018/fc/a/f)


 

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