Berenberg Volatility Premium R-Fonds: 04/2020-Bericht, Wertrückgang von 0,17% - Fondsanalyse


28.05.20 09:30
Meldung
 
Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Volatility Premium R-Fonds (ISIN DE000A0YKM57 / WKN A0YKM5 ) erschließt die Volatilitätsrisikoprämie, so Dr.
Marc Gerritzen, Fondsmanager bei Berenberg.

Unsicherheit an den Kapitalmärkten stelle für Anleger nicht nur ein Risiko dar, sondern eröffne auch eine alternative Ertragsquelle. Die Bereitstellung einer Versicherungsdienstleistung an den Finanzmärkten ermögliche die Erschließung dieser alternativen Risikoprämie. Entsprechend könne der Optionsmarkt als Versicherungsmarkt der Finanzmärkte beschrieben werden.

Das Vereinnahmen der Volatilitätsprämie werde über den systematischen Verkauf von Optionen über mehrere Basiswerte in verschiedenen Assetklassen gestreut, um eine breite Diversifikation zu erreichen. Das Basisinvestment dieser aktiven Optionsstrategie würden ausgewählte Anleihen europäischer Emittenten mit hoher Bonität und kurzer Duration darstellen. Der Investmentansatz sei geprägt von größtmöglicher Transparenz, Objektivität und Systematik und einem stringenten Risikomanagement, um robuste und attraktive erklärbare risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Name des Fonds bis 28.02.2019: Berenberg DyMACS Volatility Premium.

Getrieben durch aggressive Eingriffe der Zentralbanken hätten die Märkte im April eine ausgeprägte Erholungsrally hingelegt: Europäische und US Aktienindices hätten zweistellige Renditen verzeichnet, Credit-Spreads hätten sich deutlich eingeengt und implizite Volatilitäten seien von einem Panikniveau auf ein erhöhtes Niveau zurückgekehrt. In diesem Umfeld hätten die Optionsstrategien eine positive Rendite verzeichnen können. Alle Substrategien hätten einen positiven Performancebeitrag zwischen jeweils 0,54% und 0,64% geleistet. Bedingt durch hohe implizite Volatilitäten betrage die monatliche Seitwärtsrendite des Fonds ca. 4%. Dies notiere historisch im oberen 90% Perzentil. (Stand vom 30.04.2020) (28.05.2020/fc/a/f)


 

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