Berenberg Volatility Premium R-Fonds: 05/2019-Bericht, Wertrückgang von 1,16% - Fondsanalyse


18.06.19 08:30
Meldung
 
Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Volatility Premium R-Fonds (ISIN DE000A0YKM57 / WKN A0YKM5 ) erschließt die Volatilitätsrisikoprämie, so Dr.
Marc Gerritzen, Fondsmanager bei Berenberg.

Unsicherheit an den Kapitalmärkten stelle für Anleger nicht nur ein Risiko dar, sondern eröffne auch eine alternative Ertragsquelle. Die Bereitstellung einer Versicherungsdienstleistung an den Finanzmärkten ermögliche die Erschließung dieser alternativen Risikoprämie. Entsprechend könne der Optionsmarkt als Versicherungsmarkt der Finanzmärkte beschrieben werden.

Das Vereinnahmen der Volatilitätsprämie werde über den systematischen Verkauf von Optionen über mehrere Basiswerte in verschiedenen Assetklassen gestreut, um eine breite Diversifikation zu erreichen. Das Basisinvestment dieser aktiven Optionsstrategie würden ausgewählte Anleihen europäischer Emittenten mit hoher Bonität und kurzer Duration darstellen. Der Investmentansatz sei geprägt von größtmöglicher Transparenz, Objektivität und Systematik und einem stringenten Risikomanagement, um robuste und attraktive erklärbare risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Name des Fonds bis 28.02.2019: Berenberg DyMACS Volatility Premium.

Ein Aufflammen des Handelskriegs zwischen den USA und China habe im Mai für spürbare Kursverluste an den globalen Aktienmärkten und einer Ausweitung von Credit Spreads gesorgt. Deutlicher seien die Effekte jedoch an den Rentenmärkten zu spüren gewesen. So seien der 10-Jahres USD und EUR Swapsatz deutlich um jeweils -41 bps. und -18 bps. gesunken. Trotz des widrigen Marktumfeldes hätten die Aktien- und Credit-Strategien einen positiven Performancebeitrag von +6,5bps. leisten können. Performancetreiber seien jedoch Zinsstrategien mit einem negativen Performancebeitrag von -1,16% gewesen. Vorzeitige Schließungen und werthaltige Fälligkeiten hätten für realisierte Verluste in Höhe von -0,82% gesorgt. Deutliche gestiegene implizite Volatilitäten - vor allem in Zinsbereich - würden aktuell für attraktive Prämieneinnahmen sorgen. (Stand vom 31.05.2019) (18.06.2019/fc/a/f)


 

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