Investierbare Volatilität: VSTOXX-Discount-Optionsscheine - Optionsscheineanalyse


01.08.17 10:47
Meldung
 
Gablitz (www.optionsscheinecheck.de) - Die Experten vom "HebelprodukteReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Discount Call-Optionsscheine auf die VSTOXX Mini-Futures-Kontrakte vor.


Wie Optionsscheinanlegern bekannt sei, würden Veränderungen der impliziten Volatilität neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen darstellen. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuere die Kurse von Puts und Calls. Vice versa würden sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert verlieren. Derzeit halte sich die implizite Volatilität auf einem relativ niedrigen Niveau auf.

Mittels der von der Eurex angebotenen und berechneten VSTOXX-Futures könnten Anleger an Volatilitätsänderungen teilhaben. Als Grundlage für die Preisberechnung der VSTOXX-Futures fungiere ein Korb von am und aus dem Geld liegenden Optionen auf den EURO STOXX 50-Index. Permanent befänden sich acht VSTOXX-Futures auf dem Markt. Die aktuellen Laufzeiten der Kontrakte würden sich von August 2017 bis März 2018 erstrecken.

Wer auf dem tiefen aktuellen Volatilitätsniveau in den nächsten Monaten von einem Anstieg oder einer Stagnation der Volatilität profitieren möchte, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Société Générale (SG)-Discount-Calls auf die VSTOXX Mini-Futures-Kontrakte, zu optimieren.

Der SG-Discount-Call (ISIN DE000SC343F0 / WKN SC343F ) auf den VSTOXX®-Future Dezember/2017, Bewertungstag 20.12.2017, BV 1, mit Basispreis bei 12,50 Punkten, Cap bei 17,50 Punkten, sei beim Future-Preis von 16,80 Punkten mit 3,03 Euro bis 3,33 Euro gehandelt worden. Notiere der Kontrakt am 20.12.2017 auf oder oberhalb des Caps von 17,50 Punkten, dann werde die Rückzahlung des Discount-Calls mit dem Maximalbetrag von 5,00 Euro (+50 Prozent) erfolgen. Notiere der VSTOXX-Future dann unterhalb des Basispreises, dann werde der Schein wertlos verfallen. Befinde sich der Preis des Kontraktes am Bewertungstag zwischen Basispreis und Cap, z.B. bei 16 Punkten, dann werde der Schein mit der Differenz zwischen dem an diesem Tag ermittelten Wert und dem Basispreis, im konkreten Fall mit 3,50 Euro getilgt.

Mit dem SG-Discount-Call (ISIN DE000SC343G8 / WKN SC343G ) auf den VSTOXX-Future Dezember/2017, Bewertungstag 20.12.2017, BV 1, mit Basispreis bei 12,50 Punkten und Cap bei 15,00 Punkten, könnten Anleger in den nächsten fünf Monaten sogar bei einem Rückgang der Volatilität zu positiven Renditen gelangen. Beim Referenzkurs von 16,80 Punkten sei der Discount-Call mit 1,85 Euro bis 2,15 Euro taxiert worden. Dieser Schein werde unter der Voraussetzung, dass der Future-Preis am Bewertungstag zumindest oberhalb des Caps von 15 Punkten notiere, mit 2,50 Euro (+16 Prozent) zurückbezahlt. (Ausgabe vom 31.07.2017) (01.08.2017/oc/a/z)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyseeinsehen.


 

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