Mit Deutschland Low Vol Trend Index-Zertifikat auf diversifiziertes Aktienportfolio setzen - Zertifikateanalyse


07.07.16 09:50
Meldung
 
Gablitz (www.zertifikatecheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe ein Zertifikat (ISIN DE000CZ35XN9 / WKN CZ35XN ) der Commerzbank auf den Deutschland Low Vol Trend Index vor.


Anlagestrategien, die auf Aktien mit geringer Volatilität setzen und die entsprechenden "Low Vol"-Titel nach diversen Kriterien zusammenstellen würden, hätten sich am Markt für Zertifikate und auch bei den ETFs bereits etablieren können - schließlich würden die wenig schwankungsfreudigen Werte als defensive Anlagen gelten, die gerade in rauen Börsenzeiten den Marktdurchschnitt, also einen Benchmark-Index, nachhaltig schlagen könnten. Bei der Stärke dieser Konzepte in Schwächephasen mögen sich Anleger jedoch auch fragen, wie es denn in steigenden Märkten um die (Out-)Performance der "Langweiler-Aktien" bestellt ist, so die Experten vom "ZertifikateReport".

Dieser Fragestellung widme sich die Commerzbank mit der Verbindung der "Low Vol-" mit einer Momentum-Strategie in einem Index-Zertifikat. Neben der niedrigen Schwankungsbreite lege sie die Trendstärke von Aktien als Auswahlkriterium für die Indexzusammensetzung fest - und könne zumindest in der historischen Rückrechnung auf eine deutliche Überrendite gegenüber dem DAX verweisen.

Zunächst würden alle Titel des hochtransparenten Segments Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse nach Marktkapitalisierung und Handelsliquidität sortiert. Nur die Titel, die ins hinsichtlich beider Kriterien unter die Top 100 schaffen würden, kämen als Indexkomponenten in Betracht. Für jede Aktie aus diesem Auswahluniversum würden an den vierteljährlichen Anpassungstagen (Februar, Mai, August, November) nun jeweils Rangzahlen für die Halbjahres- und Jahresvolatilitäten (aufsteigend) sowie das Halbjahres- und Jahres-Kurs-Momentum (absteigend) ermittelt. Aus den vier Rangzahlen ergebe sich für jede Aktie ein Vola-Trend-Score. Die zehn Aktien mit den besten Scores würden am vierteljährlichen Selektionstag als gleichgewichtete Indexkomponenten ausgewählt.

Das Low Vol Trend Strategieindex-Zertifikatder Commerzbank sei zu Beginn des Jahres 2016 emittiert worden und habe sich in den letzten sechs Monaten ganze sechs Prozentpunkte vor den DAX schieben können. In der historischen Rückrechnung (Backtesting) basierend auf dem 1.1.2004 entwickle sich der Strategieindex mit einer Gesamtrendite von plus 445 Prozent mehr als dreimal so gut wie der DAX (plus 140 Prozent über 12,4 Jahre). Die Managementgebühr liege pro Jahr bei 1,35 Prozent und werde auf täglicher Basis (= 1,35 Prozent / 365) dem Index abgeschlagen.

Das Deutschland Low Vol Trend Strategieindex-Zertifikat der Commerzbank richtet sich vor allem an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die auf ein diversifiziertes Aktienportfolio setzen und dabei von einer streng regelbasierten Kombinationsstrategie aus niedriger Schwankungsbreite und hoher Trendstärke profitieren möchten, so die Experten vom "ZertifikateReport". (07.07.2016/zc/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyseeinsehen.


 

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