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Meldung
Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds (ISIN DE000A0M2H13 / WKN A0M2H1 ) ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der bis zu einem Anteil von 35% in Schuldverschreibungen investieren darf, so die Experten der TELOS GmbH.


Die Aktienquote werde mittels europäischer Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs) abgebildet, wobei Renteninvestments direkt getätigt würden.

Zum 01.07.2014 habe ARTUS ASSET MANAGEMENT für den ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds den bisher ausschließlich über die Trendfolge von Trend- Consult laufenden Auswahlprozess umgestellt. Der "neue" Selektionsprozess für die Titelauswahl erfolge gesondert unter Implementierung und Auswertung von einer externen Rating-Bewertung durch das Lipper Leaders Rating.

Das bewährte aktive Trendfolgesystem von Trend-Consult diene mittlerweile als eine zweite Alpha-Wertschöpfungskomponente. Die Trendfolge umfasse ein quantitatives Risikomanagement mit dem Ziel, Verluste zu begrenzen. Mithilfe des Lipper Leaders Ratings werde von ARTUS ASSET MANAGEMENT angestrebt, überwiegend in sehr gut gelaufene Aktienfonds investiert zu sein und gleichzeitig über das technisch-quantitative Risikomanagement (Trendfolge) die großen Einbrüche abzufedern.

Vor der Änderung der Systematik zur Bestimmung des Anlageuniversums seien vorwiegend ETFs als Anlagevehikel eingesetzt worden. Aktuell seien ETFs nur noch in Spezialfällen als Ersatz für die durch das Lipper Leaders Rating identifizierten aktiven Fonds das Vehikel der Wahl. Dies betreffe insbesondere Sektoren-ETFs. Durch diese Umstellung bei der Titelauswahl auf Basis externer Rating-Expertise werde angestrebt, dass der Fonds - bei gleichem Risiko - deutlich bessere Performanceergebnisse erzielen solle.

Das Fondsmanagement erwarte, dass die aktiven Fonds ihre jeweilige Benchmark outperformen würden. Deswegen werde ein aktives Investment gegenüber einem passiven Investment in einen ETF bevorzugt. Die Umstellung habe somit das Ziel, einen Mehrwert für die Anleger zu generieren.

Die Analyseim Rahmen des Lipper Leaders Ratings erfolge durch einen online Zugriff auf eine Software von Thomson Reuters. Das Screening des Fondsuniversums werde anhand der Lipper Analyseklassen "konsistenter Ertrag" und "Gesamtperformance" vollzogen. Die so gefilterten Fonds würden dann einer eigenen ARTUS-Bewertung unterzogen.

Hierbei würden die Performance-Zahlen der letzten sechs Monate mit 20%, der letzten zwölf Monate mit 30% und der letzten drei Jahre mit 50% gewichtet und bewertet, um die langjährige Managementleistung des Fondsmanagers stärker zu würdigen. Die nach absteigenden Werten ausgefilterten Fonds je Segmentanlageklasse würden dem Fondsmanagement als eine Empfehlungsliste der Top 10 einer jeden Anlageklasse dienen.

Die Trendfolge in der neuen Funktion als Risikomanagementsystem diene einer systematischen Verlustreduzierung. Das Modell basiere auf einem prognosefreien, regelbasierten und modellgestützten Prozess, der sich technisch-quantitativer Methoden bediene. Die Grundlage würden Wochenschlusskurse bilden. Dadurch würden subjektive und fundamentale Markteinschätzungen des Fondsmanagers keinen Eingang in den Prozess finden.

Der ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds nutze das Trendfolgemodell der Firma Trend-Consult Gesellschaft für Kapitalmarktanalysen GmbH. Das Modell identifiziere Trendbewegungen in den Kursverläufen unter Berücksichtigung wöchentlicher Kursdaten zur Berechnung der Signalpunkte. Das Über- bzw. Unterschreiten der Signalpunkte weise auf den Beginn eines neuen Auf- bzw. Abwärtstrends hin.

Die Branchengewichtung erfolge themengetrieben und diskretionär. Sie werde nicht durch das Lipper Rating oder Trendfolgemodell bestimmt. Die Portfolioallokation liege im Verantwortungsbereich des Portfoliomanagers. Das Portfolio umfasse aktuell 16 Fonds/ETFs, wovon derzeit fünf Fonds mit je 7% das "Core" abdecken würden. Darüber hinaus werde das "Core" um bis zu 11 "Satelliten"-Fonds/ETFs erweitert. Absicherungsstrategien, wie etwa Optionen, seien bislang nicht zum Einsatz gekommen.

Als Multinanager Fonds könne ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren, um bei negativen Marktentwicklungen Kursverluste zu vermeiden. Es werde eine Investitionsquote von etwa 90% angestrebt. Zurzeit seien etwa 6% des Volumens in Renten investiert.

Der Fonds habe über einen 5-Jahres Zeitraum eine annualisierte Performance in Höhe von 6,19% erreichen können. Dabei habe der Fonds eine annualisierte Volatilität von 9,66% aufgewiesen. Das Sharpe Ratio über fünf Jahre habe im positiven Bereich gelegen. Für den Fonds sei eine Performance-Fee (10%) nach dem High-Water-Mark-Prinzip vereinbart worden.

Der ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds erhält die Bewertung AA, so die Experten der TELOS GmbH. (Ausgabe 07/2014) (21.08.2014/fc/a/f)


 

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