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Meldung
Gablitz (www.optionsscheinecheck.de) - Die Experten vom "HebelprodukteReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe einen Discount-Call-Optionsschein (ISIN DE000SE4P732 / WKN SE4P73 ) und einen Discount-Put-Optionsschein (ISIN DE000SE205K9 / WKN SE205K ) von der Société Générale auf den VSTOXX®-Future August/2016 vor.


Der schlechte Start ins Börsenjahr 2016 habe einen massiven Anstieg der impliziten Volatilität verursacht. Wie Optionsschein- und Optionstradern mit Sicherheit wissen würden, sei die implizite Volatilität neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuere die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu würden sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert verlieren. Im Zuge der Beruhigung an den Aktienbörsen habe sich in den vergangenen Wochen auch wieder die Volatilität reduziert.

Mittels der von der Eurex angebotenen und berechneten VSTOXX®-Futures könnten Anleger an Volatilitätsänderungen teilhaben. Als Grundlage für die Preisberechnung der VSTOXX®-Futures fungiere ein Korb von am und aus dem Geld liegende Optionen auf den EURO STOXX 50-Index. Permanent würden sich acht VSTOXX®-Futures auf dem Markt befinden. Die aktuellen Laufzeiten der Kontrakte würden sich von Mai 2016 bis Dezember 2016 erstrecken.

Vor einigen Tagen habe die Société Générale mit neuen Discount-Call- und Put-Optionsscheinen auf VSTOXX® Mini-Futures-Kontrakte die Produktpalette erweitert, mit denen Anleger mit Hebelwirkung von den auch in Zukunft zu erwartenden Kurssprüngen der Futures profitieren könnten.

Für Anleger mit der Meinung, dass die Volatilität gleich bleiben oder ansteigen werde, könnte der SG-Discount-Call auf den VSTOXX®-Future August/2016, Bewertungstag 17.8.16, BV 1, mit Basispreis bei 19 Punkten, Cap bei 23 Punkten, interessant sein, der beim Future-Preis von 25,15 Punkten mit 2,60 bis 2,70 Euro gehandelt worden sei. Notiere der Kontrakt am 17.8.16 auf oder oberhalb des Caps von 23 Punkten, dann werde die Rückzahlung des Discount-Calls mit dem Maximalbetrag von 4,00 Euro (+48,15 Prozent) erfolgen. Notiere der VSTOXX®-Future dann unterhalb des Basispreises, dann werde der Schein wertlos verfallen. Befinde sich der Preis des Kontraktes am Bewertungstag zwischen Basispreis und Cap, z.B. bei 22 Punkten, dann werde der Schein mit der Differenz zwischen dem an diesem Tag ermittelten Wert und dem Basispreis, im konkreten Fall mit 3,00 Euro getilgt.

Wer hingegen von einer weiteren Beruhigung der Aktienmärkte und einer daraus resultierenden gleich bleibenden oder rückläufigen Volatilität ausgehe, werde hingegen eher dem SG-Discount-Put auf den VSTOXX®-Future August/2016, Bewertungstag 17.8.16, BV 1, mit Basispreis bei 30,00 Punkten und Floor bei 27,50 Punkten, den Vorzug geben, der mit 2,08 bis 2,18 Euro taxiert worden sei. Dieser Schein werde unter der Bedingung, dass der Future-Preis am Bewertungstag zumindest unterhalb des bei 27,50 Punkten liegenden Floors notiere, mit 2,50 Euro (+14,68 Prozent) zurückbezahlt. (29.04.2016/oc/a/i)


 

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