SALUS ALPHA DIRECTIONAL MARKETS (A)

Wien (aktiencheck.de AG) - Der Salus Alpha Event Driven (ISIN AT0000A08QD8 / WKN A0NDZH) erwirtschaftete ein Ergebnis von +1,51% während des Monats, das ist eine Outperformance gegen den S&P 500-Index von +2,02%, so die Experten von Salus Alpha.


Das rollierende Alpha des Salus Alpha Event Driven zum S&P 500 im 2-Jahres-Fenster betrage 3% p.a., das 24M-rollierende Beta sei aktuell 0,0. Dies bedeute, dass der Fonds in den letzten 24 Monaten 3% Ertrag aufgrund des aktiven Portfoliomanagements (Alpha) verdient habe.

Der Salus Alpha Real Estate (ISIN AT0000A06301 / WKN A0M0XU) habe einen Ertrag von -1,11% für den Monat November erwirtschaftet, das sei eine Outperformance gegen den EPRA/NAREIT-Index von +3,49%. Salus Alpha Real Estate sei ein Single Manager-Single Strategie Fonds, der nach dem von Salus Alpha entwickelten "Global Real Estate Model" veranlage. Der Salus Alpha Real Estate habe den EPRA/NAREIT Real Estate-Index in der Berichtsperiode um 3,49% und den GPR 250 Europe-Index um 0,39% outperformed.

Der Fonds habe zurzeit einen Investitionsgrad von 100% im Immobilienmarkt.

Der Salus Alpha Real Estate sei für seine herausragende Performance seit Auflegung am 21.01.2008 mit einer 5-Sterne-Bewertung durch www.fondsprofessionell.de geehrt worden. Der Fonds habe den EPRA/NAREIT Real Estate-Index in diesem Zeitraum um +25,38% outperformed.

Der Salus Alpha Directional Markets (ISIN AT0000A0BJY9 / WKN A0RB6B) habe ein Ergebnis von -1,62% für den Monat November ausgewiesen.

Der Salus Alpha Equity Hedged (ISIN AT0000A062Y2 / WKN A0MYS2) habe einen Ertrag von +1,36% seit Jahresbeginn bis 30.11.2011 erwirtschaftet, das sei eine Outperformance gegen den S&P 500-Index von +2,21%. Der Salus Alpha Equity Hedged sei zu 14% in Long Bias investiert, mit 34% in Market Neutral, mit 22% in Long Short Variable Bias, und mit 30% in Short Bias.

Der Salus Alpha Commodity Arbitrage (ISIN AT0000A0EYM7 / WKN A0N997) habe ein Ergebnis von +2,35% seit Jahresbeginn bis 30.11.2011 ausgewiesen, das sei eine Outperformance gegen den S&P 500-Index von +3,20%.

Der Salus Alpha Commodity Arbitrage folge dem CAX-Commodity Arbitrage-Index. Der CAX-Index decke die Performance von Arbitrage-Strategien ab, die zum Ziel hätten, marktneutrale Erträge aus Bewertungsineffizienzen zu extrahieren, die zwischen verwandten Rohstoffen auftreten würden - wie zum Beispiel Brent Rohöl vs. Western Texas Intermediate Rohöl - oder zwischen verschiedenen Laufzeiten von Futures Kontrakten auf denselben Rohstoff aufgrund von Contango, Backwardation und Saisonalität.

Contango bezeichne eine Marktsituation, in der längerfristige Rohstoff Futures teurer handeln würden als kürzer laufende Rohstoff Futures. Märkte im Contango würden geringere Nachfrage im Vergleich zum verfügbaren Angebot aufweisen. In diesen Märkten würden Investoren, die eine Long Position halten würden, einen Rollverlust erleiden, wenn sie auslaufende Kontrakte zu niedrigen Preisen verkaufen und neue Kontrakte zu höheren Preisen kaufen würden. Der CAX-Index habe aktuell eine mit 10,00% gewichtete Spread-Position in Weizen, der aktuell zu 18,64% p.a. im Contango sei.

Der Salus Alpha Multi Style (ISIN AT0000A0D600 / WKN A0RGZ0) habe einen Ertrag von -6,62% für den Monat November erwirtschaftet.

Der Salus Alpha RN Special Situations (ISIN AT0000A0GYY7 / WKN A1CSU4) habe ein Ergebnis von -7,17% während des Monats erwirtschaftet.

Der Salus Alpha Managed Futures (ISIN AT0000A08QH9 / WKN A0NDZK) habe ein Ergebnis von -12,26% für den Monat November erwirtschaftet. (08.12.2011/fc/a/f)